期货投资分析题库 / 第七章金融期货分析题库
[单选] T=0时刻股票价格为100元，T=1时刻股票价格上涨至120元的概率为70%，此时看涨期权支付为20元，下跌至70元的概率为30%，此时看涨期权支付为0。假设利率为0，则0时刻该欧式看涨期权价格为（）元。
参考答案：
参考解析：
暂无解析
佳题速递：