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[多选] 已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%,无风险报酬率为8%,某投资者将120万元投资于风险组合,其中的100万元来自于自有资金,则()。
参考答案:
参考解析:
投资于风险资产的比例=120/100=1.2
总期望报酬率=1.2×15%+(1-1.2)×8%=16.4%,选项A正确;
总标准差=1.2×20%=24%,选项B正确;
由于投资于风险资产的比例=1.2>1,因此投资者按无风险利率“借入”了资金,因此该组合位于M点右侧,选项C错误;
资本市场线斜率=(15%-8%)/20%=0.35,选项D正确。
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