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[单选] 当成交指数为92时,1000000美元面值的国债期货和3个月欧洲美元期货的买方,将会获得的实际收益率分别是()。

A . 8%;8%
B . 1.5%;2%
C . 2%;2.04%
D . 2%;2%

 参考答案:
 参考解析:

当成交指数为92时,3个月期欧洲美元期货的买方将获得一张3个月存款利率(实际收益率)为(100%-92%)+4=2%的存单,而在3个月期国债期货中,买方将获得一张3个月的贴现率为2%的国债,该国债的实际收益率应该是2%+(1-2%)=2.04%

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