>> 期货基础知识题库 / 第五章期货投机与套利交易题库

[多选] 以下构成蝶式套利的是（）。[2010年6月真题]

A . 同时买入3手7月钢期货合约，卖出8手8月钢期货合约，买入3手9月钢期货合约
B . 同时卖出3手7月钢期货合约，买入6手8月钢期货合约，卖出3手9月钢期货合约
C . 同时买入3手7月钢期货合约，卖出6手8月钢期货合约，买入3手9月钢期货合约
D . 同时买入3手7月钢期货合约，卖出6手8月钢期货合约，买入3手11月钢期货合约

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第五章期货投机与套利交易题库

参考答案：

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参考解析：

蝶式套利的具体操作方法是：买入(或卖出）近期月份合约，同时卖出（或买入）居中月份合约，并买入(或卖出）远期月份合约，其中，居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份数量之和。这相当于在近期与居中月份之间的牛市（或熊市）套利和在居中月份与远期月份容间的熊市(或牛市)套利的一种组合。

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