中级财务管理题库 / 第七章营运资金管理题库
[单选] F公司现金部经理决定采用随机模型进行现金余额管理，确定L值应为18000元，估计公司现金流量标准差δ为2000元，持有现金的年机会成本为10.8%，转换成本b为210元，一年按360天计算。则该公司最优回归线R应为（）元。
参考答案：
参考解析：
持有现金的日机会成本i=10.8%/360=0.0003
最优回归线R=[3×210×20002/（4×0.0003)]1/3+18000=30805.79（元）。
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