[单选] 假设ABC公司的股票现在的市价为56元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为62元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升40%，或者下降30%。无风险利率为每年4%，则利用风险中性原理所确定的期权价值为（）元。

上行股价=56×1.4=78.4（元）
下行股价=56×（1-30%）=39.2（元）
股价上行时期权到期日价值Cu=上行股价-执行价格=78.4-62=16.4（元）
股价下行时期权到期日价值Cd=0
期望回报率=2%=上行概率×40%+下行概率×（-30%）
2%=上行概率×40%+（1-上行概率）×（-30%）
上行概率=0.4571
下行概率=1-0.4571=0.5429
期权6月后的期望价值=0.4571×16.4+0.5429×0=7.50（元）
期权的现值=7.50/1.02=7.35（元）