A . A、相关系数等于1时不存在风险分散化效应B . B、相关系数越小,风险分散化的效应越明显C . C、只有相关系数小于0.5时,才有风险分散化效应D . D、对于特定投资组合(特定的各种股票标准差和投资比例),相关系数为-1时风险分散化效应最大
-1≤相关系数r<1时,有风险分散化效应。
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