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[多选] 在8月和12月黄金期货价格分别为962美元/盎司、1000美元/盎司时,某套利者下达“卖出8月黄金期食,同时买入12月黄金期货,价差为11美元/盘司”的限价指令,可能成交的价差为()美元/盎司。[2010年5月真题]

A . 11.00
B . 10.98
C . 11.10
D . 10.88

 参考答案:
 参考解析:

套利者卖出8月黄金期货,同时买入12月黄金期货的行为属于买进套利,买进套利价差扩大才能盈利,所以建仓时价差越小越好,而投资者下达的限价指令为价差11美元/盎司,所以小于或等于11美元/盎司的价差都可能被执行。

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