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[单选] 某期权执行价格为120元,根据复制原理确定的投资组合中,若到期日下行股价为105元,套期保值比率为0.5,若无风险年利率为10%,期权到期日为半年,则该组合中借款的数额为()元。
参考答案:
参考解析:
借款额=(105×0.5)/(1+5%)=50(元)
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