[单选] 假设E公司股票目前的市场价格为10元，半年后股价有两种可能：上升33.33%或者降低25%。现有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为11元，到期时间为6个月，则套期保值比率为()

上行股价=10×(1+33.33%)=13.33(元)，下行股价=10×(1-25%)=7.5(元)，股价上行时期权到期日价值=上行股价-执行价格=13.33-11=2.33(元)，股价下行时期权到期日价值=0，套期保值比率=期权价值变化量/股价变化量=(2.33-0)/(13.33-7.5)=0.4。