参考答案：
参考解析：
VaR的计算涉及置信水平和持有期，所以A项正确;一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而增加，所以B项错误;如果模型是用采决定与风险相对应的资本，置信水平应该取高，所以C项错误;如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性。如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该短，所以D项正确，E项错误。
佳题速递：
VaR的计算涉及置信水平和持有期，所以A项正确;一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而增加，所以B项错误;如果模型是用采决定与风险相对应的资本，置信水平应该取高，所以C项错误;如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性。如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该短，所以D项正确，E项错误。