东北财经大学 / 金融风险管理
正确率：100%
计算VaR的历史模拟法存在的缺陷不包括()。
A.风险包含时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
B.风险度量的结果受制于历史周期的长短
C.无法充分计量非线性j金融工具的风险
D.以大量历史数据为基础，对数据的依赖性强
参考答案：
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