东北财经大学 / 证券投资学
正确率:100%
假设甲公司的股票现在的市价为20元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为21元,到期时间是1年。1年以后股价有两种可能:上升40%,或者降低30%。无风险利率为每年4%。如果利用单期二叉树定价模型确定该期权的价值为()。
A.3.27
B.3.87
C.5.78
D.5.27
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