东北财经大学 / 金融风险管理
正确率:100%
考虑一个股票远期合约,标的股票不支付红利。合约的期限是3个月,假设标的股票现在的价格是40元,连续复利的无风险年利率为5%。那么这份远期合约的合理交割价格应该约为()。
A.40.5元
B.40元
C.41元
D.41.5元
参考答案: