高等继续教育 / 投资银行理论与实务
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题型描述: 设计题
甲和乙两家公司均希望得到一笔3年期的价值100万美元的贷款。如果它们各自去固定利率和浮动利率资金市场上借款,需要支付的年利率如下表所示:
固定利率 | 浮动利率 | |
甲公司 | 10.0% | 6个月LIBOR + 0.5% |
乙公司 | 11.6% | 6个月LIBOR + 1.5% |
若甲需要的是浮动利率贷款,乙需要的是固定利率贷款,请设计一笔利率互换交易,使甲、乙获得相同的利率收益,并计算总收益。
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