高等继续教育 / 金融风险管理
正确率：100%
题型描述: 单选题
我们使用重复模拟金融变量的变动、涵盖所有可能发生的情形的随机过程的方法来计算VaR值，该方法为
A.历史模拟法
B.蒙特卡罗模拟法
C.正态分布法
我们使用重复模拟金融变量的变动、涵盖所有可能发生的情形的随机过程的方法来计算VaR值，该方法为
A.历史模拟法
B.蒙特卡罗模拟法
C.正态分布法
参考答案：
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