高等继续教育 / 财务管理学
18、 已知A、B、C三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%;乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为8%。
18、 已知A、B、C三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%;乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为8%。
要求:
(1)按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。
(2)分别计算甲、乙两种投资组合的β系数和风险收益率。
(3)比较甲乙两种投资组合的β系数,评价它们的投资风险大小。
参考答案:
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